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J-GLOBAL ID：201102282862152765   整理番号：11A1612376

非定常複合Poisson過程に対するセグメンテーション・アルゴリズム 金融市場における市場メンバーの時系列の一覧表作成への応用

Segmentation algorithm for non-stationary compound Poisson processes With an application to inventory time series of market members in a financial market
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著者 (5件)：
TOTH B.

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(Santa Fe Inst., 1399 Hyde Park Road, 87501, Santa Fe, NM, USA)

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LILLO F.

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(Santa Fe Inst., 1399 Hyde Park Road, 87501, Santa Fe, NM, USA)

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LILLO F.

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(Universita di Palermo, Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, 90100, Palermo, ITA)

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FARMER J. D.

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(Santa Fe Inst., 1399 Hyde Park Road, 87501, Santa Fe, NM, USA)

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FARMER J. D.

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(LUISS Guido Carli, Viale Pola 12, 00198, Roma, ITA)

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資料名：
European Physical Journal. B. Condensed Matter and Complex Systems  (European Physical Journal. B. Condensed Matter and Complex Systems)

European Physical Journal. B. Condensed Matter and Complex Systems について


巻： 78  号： 2  ページ： 235-243  発行年： 2010年11月 
JST資料番号： C0336C  ISSN： 1434-6028  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)
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Poisson過程

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セグメンテーション

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アルゴリズム

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市場

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応用

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