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J-GLOBAL ID：201102285792890096   整理番号：11A0303428

確率型ボラティリティと確率型利率を持つ外国為替オプションの価格付けの計算様相

Computational aspects of pricing foreign exchange options with stochastic volatility and stochastic interest rates

著者 (2件)： AHLIP R. (Univ. Western Sydney, NSW, AUS) ,  KING R. (Univ. Western Sydney, NSW, AUS)
資料名： Journal of Statistical Planning and Inference  (Journal of Statistical Planning and Inference)
巻： 140  号： 5  ページ： 1256-1268  発行年： 2010年05月 
JST資料番号： B0907B  ISSN： 0378-3758  CODEN： JSPIDN  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率 ,  ボラティリティ ,  外国為替 ,  オプション ,  価格付け ,  計算