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J-GLOBAL ID：201102286626445960   整理番号：11A1567710

可変正則化を用いたスライディングウィンドウ再帰二次最適化

Sliding Window Recursive Quadratic Optimization with Variable Regularization

著者 (4件)： HOAGG Jesse B. (Univ. Kentucky, KY) ,  ALI Asad A. (Univ. Michigan, MI) ,  MOSSBERG Magnus (Karlstad Univ., Karlstad, SWE) ,  BERNSTEIN Dennis S. (Univ. Michigan, MI)
資料名： Proceedings of the American Control Conference  (Proceedings of the American Control Conference)
巻： 2011 Vol.5  ページ： 3275-3280  発行年： 2011年 
JST資料番号： B0982A  ISSN： 0743-1619  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 各ステップで正則化項の重みを変化できる,スライディングウィンドウ可変正則化再帰最小二乗法(SW-VR-RLS)アルゴリズムを提案した。このアルゴリズムは,新データが利用可能になる時,旧データが廃棄される,データの有限ウインドウ上で動作することができる。さらに,本アルゴリズムは,スライディングウィンドウRLSコスト関数内の時変正則化項を許した。さらに具体的には,標準の再帰最小二乗法での初期共分散行列の逆数を,次の推定値と初期推定値の差を重みとする正規化項として見做すことができた。この定式化により,ステップからステップへの現在の推定値変化により,速度の調整を可能にした。これらの拡張により,SW-VR-RLSの更新された式を得ることができた。

シソーラス用語： *正則化 ,  *アルゴリズム ,  二次形式 ,  最適化 ,  最小二乗法 ,  費用関数 ,  行列
準シソーラス用語： コスト関数 ,  *スライディングウィンドウ ,  二次式 ,  共分散行列 ,  *再帰的アルゴリズム

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： 可変 ,  正則化 ,  スライディングウィンドウ ,  二次最適化