徐春暉

XU CHUNHUI

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (6件)：経営学 , 金融、ファイナンス , 経済統計 , 安全工学 , 社会システム工学 , 統計科学

研究キーワード (6件)：マネジメント意思決定 , 最適化理論 , 金融投資 , 金融リスクマネジメント , 金融工学 , 金融工学, 金融リスクマネジメント,金融投資,最適化理論,マネジメント意思決定

競争的資金等の研究課題 (17件)：

2019 - 2023 確率計画問題におけるシナリオ生成法と効率的解法の開発
2019 - 2022 投資時間の不確実性を取り入れたポートフォリオ選択問題に関する研究
2016 - 2019 多段階確立計画問題に対する効率的解法の開発と社会システムへの応用
2012 - 2015 大規模確率計画問題の効率的解法の開発と投資リスク管理への応用
2011 - 2014 新しいリスク指標に基づく金融市場リスク管理手法およびその応用に関する研究

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論文 (85件)：

Chunhui Xu, Yinyu Ye. Optimization of Asset Allocation and Liquidation Time in Investment Decisions with VaR as a Risk Measure. Computational Economics. 2023
Kosuke Tezuka, Yanli Huo, Chunhui Xu, Takayuki Shiina. BRANCH-AND-PRICE FOR SPLIT DELIVERY VEHICLE ROUTING PROBLEM. ICIC Express Letters. 2022. 16. 8. 835-840
Yanli Huo, Chunhui Xu, Takayuki Shiina. Period value at risk and its estimation by Monte Carlo simulation. Applied Economics Letters. 2021. 1-5
Yanli Huo, Chunhui Xu, Takayuki Shiina. Modeling and solving portfolio selection problems based on PVaR. Quantitative Finance. 2020. 20. 12. 1889-1898
Chao Gong, Chunhui Xu, Masakazu Ando, Xiangming Xi. A new method of portfolio optimization under cumulative prospect theory. Tsinghua Science and Technology. 2018. 23. 1. 75-86

MISC (12件)：

Aguilar, P.R.C., Xu, C. Modeling and optimization of Insurance policies. Proc. of The 51st annual meeting of the International Society for the Systems Sciences. 2007
Aguilar, P.R.C., Xu, C. Modeling and optimization of Insurance policies. Proc. of The 51st annual meeting of the International Society for the Systems Sciences. 2007
J. Wang, C. Xu, N. Shiba. Short-term relationship between Japan and U.S.A. stock indices. Preprint. of the Fall National Conference of Japan Society for Management Information. 2006. 384-387
C. Xu. Models and Strategies for Dynamic Portfolio Management. Preprint. of the Fall National Conference of Japan Society for Management Information. 2006. 132-135
J. Wang, C. Xu, N. Shiba. Short-term relationship between Japan and U.S.A. stock indices. Preprint. of the Fall National Conference of Japan Society for Management Information. 2006. 384-387

書籍 (2件)：

PVaR: A New Risk Measure for Financial Investments
Springer 2022
金融およびロジスティクスにおけるリスク管理
スプリンガー 2018

講演・口頭発表等 (9件)：

Market risk management based on Value at Risk
(Asian Workshop on Real Investment Strategy and Risk Analysis (AWRIS2012) 2012)
Risk measures and control in finance
(2011)
Evoluation of risk measures and related risk management problems
(2010)
Challenging issues in two kinds of financial markets
(2010)
Challenging issues in two kinds of financial markets
(2010)

学歴 (2件)：

1991 - 1995 東京工業大学経営工学専攻
1980 - 1990 華中科技大学

学位 (1件)：

博士(工学) (東京工業大学)

経歴 (1件)：

2002/09 - 現在千葉工業大学社会システム科学部金融・経営リスク科学科教授

委員歴 (28件)：

2008/09 - 現在 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Program Committee, ICICIC2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2019/06 - 2019/06 The Japan Society for Management Information(JASMIN)
2019/06 - 2019/06 経営情報学会(JASMIN) 2019年春季全国研究発表大会(於千葉工業大学) 実行委員長
2019/03 - 2019/03 The Operations Research Society of Japan
2019/03 - 2019/03 日本オペレーションズ・リサーチ学会(ORSJ) 2019年春季研究発表会(於千葉工業大学)プログラム委員

2017/04 - 2017/06 日本ファイナンス学会第25回大会大会委員長

2012/05 - 2017/03 Asian Association of Management Science and Applications

2012/05 - 2017/03 Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会) Editor-in-Chief(編集長), Asian J. of Management Science and Applications

2015/04 - 2015/06 The Japan Society for Management Information(JASMIN)

2015/04 - 2015/06 経営情報学会(JASMIN) 2015年春季全国研究発表大会(於日本大学)プログラム委員

2011/02 - 2013/02 Asian Association of Management Science and Applications

2011/02 - 2013/02 Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会) President(会長)

2011/02/01 - 2013/01/31 Asian Association of Management Science and Applications(AAMSA) 会長

2012/09 - 2012/12 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Program & Steering Committee, ICICIC2012(Shanghai, China)

2009/09 - 2012/12 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Program Committee, ICICIC2009 (Kaohsiung, Taiwan)

2012/03 - 2012/09 Asian Association of Management Science and Applications

2012/03 - 2012/09 Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会) Conference Chair(大会委員長), ACMSA2012(Chengdu-Jiuzhaigou)

2011/09 - 2011/12 Asian Association of Management Science and Applications

2011/09 - 2011/12 Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会) Conference Co-Chair(大会委員長), ACMSA2011(Sanya)

2011/09 - 2011/12 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Program & Steering Committee, ICICIC2011(Kitakyushu, Japan)

2010/09 - 2010/12 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Program Committee, ICICIC2010(Xi'an, China)

2010/04 - 2010/07 The Japan Society for Management Information(JASMIN)

2010/04 - 2010/07 経営情報学会(JASMIN) 2010年春季全国研究発表大会(於東工大)プログラム委員

2009/04 - 2009/07 The Japan Society for Management Information(JASMIN)

2009/04 - 2009/07 経営情報学会(JASMIN) 2009年春季全国研究発表大会(於明治大)プログラム委員

2007/09 - 2007/12 Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) Member of Local Organizing Committee, ICICIC2007 (Kumamoto, Japan)

2005/04 - 2007/03 The Japan Society for Management Information(JASMIN)

2005/04 - 2007/03 経営情報学会(JASMIN) FMES/JABEE委員会委員

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所属学会 (10件)：

日本ファイナンス学会 , Asian Association of Management Science and Applications(アジア管理科学および応用学会) , Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International) , 経営関連学会協議会 , Institute for Operations Research and the Management Sciences(INFORMS) , 経営情報学会(JASMIN) , 日本オペレーションズ・リサーチ学会(ORSJ) , The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 在日華人管理科学学会 , Innovative Computing, Information and Control International(ICIC International)

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