畑宏明

ハタヒロアキ | Hiroaki Hata

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/view/hiroaki-hatas-page/hiroaki-hata?authuser=0

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (4件)：方策改善アルゴリズム , Hamilton-Jacobi-Bellman方程式(偏微分方程式) , 数理ファイナンス , 確率制御

競争的資金等の研究課題 (6件)：

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論文 (28件)：

畑宏明, 安田和弘. Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model. Mathematical Control & Related Fields. 2024. 14. 1. 16-50
畑宏明, 安田和弘. Expected power utility maximization of insurers. Asia-Pacific Financial Markets. 2023
畑宏明. A long-term optimal consumption and investment problem with partial information. Mathematical Control and Related Fields. 2023
畑宏明, 安田和弘. 確率的ファクタモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA. 京都大学数理解析研究所講究録. 2023. 2246
畑宏明, 安田和弘. Numerical study for expected power utility maximization of insurers. Proceedings of the 53th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings). 2022. 2022. 93-101

書籍 (4件)：

講演・口頭発表等 (48件)：

Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm
(専題演講 2024)
Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models
(Seminar on applied probability in Okinawa 2023)
An optimal consumption and investment problem for general factor models : Epstein-Zin recursive utility case
(ICIAM 2023 TOKYO (Intersection between financial economics and optimal control) 2023)
Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models
(2023 Spring Probability Workshop 2023)
Optimal consumption and investment with an exponential utility
(専題演講 2023)

学歴 (6件)：

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学位 (2件)：

受賞 (1件)：

所属学会 (2件)：

日本応用数理学会 , 日本数学会

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畑 宏明