研究者
J-GLOBAL ID:201201079750964183   更新日: 2020年09月01日

畑 宏明

ハタ ヒロアキ | Hiroaki Hata
所属機関・部署:
職名: 教授
ホームページURL (1件): https://sites.google.com/site/hisoakihataspage/
研究分野 (2件): 応用数学、統計数学 ,  数学基礎
研究キーワード (3件): Hamilton-Jacobi-Bellman方程式(偏微分方程式) ,  数理ファイナンス ,  確率制御
競争的資金等の研究課題 (2件):
  • 2015 - 2018 確率制御における最適消費・投資問題の新展開
  • 2011 - 2012 数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用 (分担)
論文 (20件):
  • 畑 宏明. Optimal investment-consumption-insurance with partial information. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2020. 37. 1. 309-338
  • 畑 宏明. Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2018. 35. 3. 1037-1063
  • 畑 宏明, 長井 英生, 許 順吉. An optimal consumption problem for general factor models. SIAM Journal on Control and Optimization. 2018. 56. 5. 3149-3183
  • Hiroaki Hata, Kazuhiro Yasuda. Expected exponential utility maximization of insurers with a Linear Gaussian stochastic factor model. Scandinavian Actuarial Journal. 2018. 2018. 5. 357-378
  • Hiroaki Hata, Shuenn-Jyi Sheu. An optimal consumption and investment problem with partial information. Advances in Applied Probability. 2018. 50. 1. 131-153
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講演・口頭発表等 (33件):
  • Optimal investment and reinsurance of insurers with lognormal stochastic factor model
    (2019 NCTS & NCU Probability Seminer 2019)
  • An optimal consumption and investment problem with a power utility function : Risk-seeking case
    (Research Seminar in Probability 2019)
  • Optimal investment and reinsurance of insurers with inside information
    (2019 NCTS & NCU Probability Seminer 2019)
  • 確率制御問題と期待効用最大化問題
    (法政大学数理ファイナンスセミナー 2018)
  • Risk-sensitive asset management with lognormal interest rates
    (日本応用数理学会2018年度年会 2018)
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学歴 (6件):
  • - 2006 大阪大学 システム人間系専攻
  • - 2006 大阪大学
  • - 2002 大阪大学 情報数理系
  • - 2002 大阪大学
  • - 2000 大阪市立大学 数学科
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学位 (2件):
  • 工学(修士) (大阪大学)
  • 博士(理学) (大阪大学)
受賞 (1件):
  • JAFEE Best Paper Award 2013 (2013年度JAFEE論文賞【理論部門】)
所属学会 (2件):
日本応用数理学会 ,  日本数学会
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