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J-GLOBAL ID：201202207075898488   整理番号：12A1220470

超過量数の漸近条件付き分布:異なったマージンを有した脆弱性指標

Asymptotic conditional distribution of exceedance counts: fragility index with different margins

著者 (2件)： FALK Michael (Univ. Wurzburg, Wuerzburg, DEU) ,  TICHY Diana (Univ. Wurzburg, Wuerzburg, DEU)
資料名： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Annals of the Institute of Statistical Mathematics)
巻： 64  号： 5  ページ： 1071-1085  発行年： 2012年10月 
JST資料番号： W2286A  ISSN： 0020-3157  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： X=(X₁,・・・,X_d)をその成分が同一分布であるが必ずしも独立分布ではないランダムベクトルとする。Xに対応する脆弱性指標(FI)とは与えられた少なくとも1つの超過量に対する超過量の漸近条件付き期待数である。FIは確率系{X₁,・・・,X_d}の安定性を計測するために導入され,FI=1ならその系は安定と呼ばれ,さもなければ脆弱と呼ばれる。本論文において筆者らは,もしXに対応するコピュラCが(多変量)極値分布(EVD)Gの吸引領域中にあればこの超過量数の漸近条件付き分布(ACDEC)が存在する事を明らかにした。なお,本論文ではマージンX_i,1≦i≦dが同一分布であるという仮定を落とした。もしACDECが存在するならばFIも存在し,少なくともm≧1の超過量の存在の条件を通してFI=FI(1)の拡張FI(m)を定義できる。

シソーラス用語： *指標 ,  *統計量 ,  *閾値 ,  多変量解析 ,  条件 ,  分布関数 ,  拡大 ,  理論 ,  極値 ,  性質 ,  確率分布
準シソーラス用語： コピュラ ,  極値理論 ,  *脆弱性 ,  漸近分布

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (3件)： 分布 ,  脆弱性 ,  指標