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J-GLOBAL ID：201202213588955169   整理番号：11A1972724

株式市場の価値関数に関する実証研究

Empirical Study on Value Functions of Stock Markets

著者 (3件)： Wen Fenghua (School of Eoonomics and Management, Changsha Univ. of Sci. and Techaology, Changsha) ,  Rao Guitian (School of Eoonomics and Management, Changsha Univ. of Sci. and Techaology, Changsha) ,  Yang Xiaoguang (School of Eoonomics and Management, Changsha Univ. of Sci. and Techaology, Changsha)
資料名： Zhongguo Guanli Kexue  (Zhongguo Guanli Kexue)
巻： 18  号： 5  ページ： 7-13  発行年： 2010年 
JST資料番号： C5001A  ISSN： 1003-207X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： プロスペクト理論のコア成分として,価値関数を採用して,意思決定者の利益と損失の主観的経験を特徴づけた。個々の意思決定者の精神的実験を通して,プロスペクト理論の以前の実証研究を大がかりに行った。本論文では,株式市場全体を完全実体とし,著者らは,EGARCHモデルによって抽出した情報の流れを富の変化の代理変数として使用し,次に二段階検出力関数を価値関数の表示として使用して,10の国または地域の株式市場からの毎日の利益データを研究した。経験的結果は,10か所すべての株式市場の価値関数が,大部分の個人ベース心理学的実験によって発生する価値関数のS形状の代わりに逆S形状を提示することを示した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *株式市場 ,  *評価関数 ,  理論 ,  情報処理
準シソーラス用語： *価値関数 ,  プロスペクト理論 ,  情報の流れ

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式市場 ,  価値関数 ,  実証 ,  研究