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J-GLOBAL ID：201202214985832436   整理番号：12A0101514

確率微分方程式に対する修正ホイン法

The Modified Heun Method for Stochastic Differential Equations

著者 (1件)： 齊藤善弘 (岐阜聖徳学園大 経済情報)
資料名： 日本応用数理学会論文誌  (Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)
巻： 21  号： 4  ページ： 323-333  発行年： 2011年12月25日 
JST資料番号： L1010A  ISSN： 0917-2246  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 確率微分方程式の陽的な数値解法に確率ホイン法がある。本論文では確率ホイン法に修正を加えた解法を提案し,修正ホイン法と呼ぶことにする。修正ホイン法は,スカラーの確率微分方程式に対して強い収束次数1をもち,数値的安定性の面で確率ホイン法より優れていることを示す。(著者抄録)

シソーラス用語： *確率微分方程式 ,  *数値解法 ,  Wiener過程 ,  解法 ,  漸近安定 ,  Runge-Kutta法 ,  *安定性解析
準シソーラス用語： 陽解法 ,  数値安定性 ,  収束性

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (13件)：

• BRYDEN, A. On the boundedness of asymptotic stability regions for the stochastic theta method. BIT Numerical Mathematics. 2003, 43, 1-6
• BURRAGE, K. High strong order explicit Runge-Kutta methods for stochastic differential equations. Appl. Numer. Math. 1996, 22, 81-101
• GARD, T. C. Introduction to Stochastic Differential Equations. 1988
• HIGHAM, D. J. Mean-square and asymptotic stability of the stochastic theta method. SIAM J. Numer. Anal. 2000, 38, 753-769
• KLOEDEN, P. E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. 1992

タイトルに関連する用語 (1件)： 確率微分方程式