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J-GLOBAL ID：201202233136342551   整理番号：12A1229584

自己回帰モデルによる北欧プール前日価格の予測

Forecasting Nord Pool day-ahead prices with an autoregressive model

著者 (1件)： KRISTIANSEN Tarjei (SN POWER Brazil, Av. das Americas 3.500, Condominio Le Monde, Ed. Londres, SL. 211 E 212, Barra da Tijuca, Rio de ...)
資料名： Energy Policy  (Energy Policy)
巻： 49  ページ： 328-332  発行年： 2012年10月 
JST資料番号： H0246B  ISSN： 0301-4215  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 北欧プールの時間別前日価格を予測するモデルを示した。このモデルは推定パラメータが少なく北欧の需要とデンマークの風力発電を外生変数として含めるように修正している。24時間のうちの毎時よりも解析する期間の全時間の価格をモデリングする。北欧プールデータにモデル変数3個を適用して,約6~7%の週平均絶対誤差率と8~11%の時間平均絶対誤差率を達成した。サンプルの結果ではこれらが約5%であった。このモデルはアナリスト・トレーダに時間別前日価格を正確に予測させる。さらに,このモデルはかなり明瞭で使いやすい。どの取引組織でも入れられる。Copyright 2012 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： 自己回帰モデル ,  北欧諸国 ,  *電力市場 ,  価格 ,  先物取引 ,  モデリング ,  誤差 ,  *予測
準シソーラス用語： 電力価格 ,  *価格予測

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (4件)： 自己回帰モデル ,  北欧 ,  価格 ,  予測