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J-GLOBAL ID：201202234427589038   整理番号：12A1161064

石油価格挙動の調査-ジャンプモデルからの証拠

A characterization of oil price behavior - Evidence from jump models

著者 (1件)： GRONWALD Marc
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 34  号： 5  ページ： 1310-1317  発行年： 2012年09月 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 2方法での石油価格の統計的挙動を調べた。先ず,日別・週別・月別石油価格の挙動を調べるために複合ジャンプGARCHモデルを適用した。次に,ホテリング型資源抽出モデルの意味にその結果を関連づけた。解析によると,石油価格の特性はGARCHと条件付きジャンプ挙動で表せ,総分散のかなりの部分が極端な価格急変動によって開始することが示された。このことから,先ず,石油価格信号は信頼できず,その結果,別技術への転換に関する最適抽出経路と決定が折衷されそうであることを意味する。第2に,この挙動は石油価格の決定論的傾向の概念とは全く異なる。Copyright 2012 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： 石油 ,  *価格 ,  *増加 ,  変動 ,  統計模型 ,  性質
準シソーラス用語： *原油価格 ,  価格高騰 ,  価格変動 ,  統計的性質

分類 (1件)： 石油工業一般  (YF01010F)

タイトルに関連する用語 (6件)： 石油価格 ,  挙動 ,  調査 ,  ジャンプ ,  モデル ,  証拠