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J-GLOBAL ID：201202235762728057   整理番号：12A0220989

クレジット・デフォルト・スワップにおけるレジーム推移動力学:滑らかな遷移自己回帰モデルからの証拠

Regime switching dynamics in credit default swaps: Evidence from smooth transition autoregressive model

著者 (2件)： HUANG Alex YiHou ,  HU Wen-cheng
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 391  号： 4  ページ： 1497-1508  発行年： 2012年02月15日 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (7件)： クレジット ,  スワップ ,  推移 ,  動力学 ,  遷移 ,  自己回帰モデル ,  証拠