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J-GLOBAL ID：201202246296043270   整理番号：12A0868311

電力将来価格:間接貯留性,期待,及びリスクプレミアム

Electricity Futures Prices: Indirect Storability, Expectations, and Risk Premiums

著者 (2件)： HUISMAN Ronald ,  KILIC Mehtap
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 34  号： 4  ページ： 892-898  発行年： 2012年07月 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本稿の目標は電力将来価格が,予想されるリスクプレミアムをどの程度含有しているか或いはスポット価格を予測する能力を持つか,そしてこれが電力供給タイプに依存するかどうかを吟味することにあった。オランダ市場の将来価格,この市場では電力は貯蔵可能な化石燃料から作られ,またNordPool市場の将来価格を分析した,そこでは電力が殆ど水力によって作られる。電力が不完全な貯蔵可能性燃料,推力,風力,太陽と言った,に依って優越的に作られる市場では電力スポット価格の予想される変化についての情報を将来価格が含んでいることを示し,一方電力が完全な貯蔵可能燃料によって優越的に作られる市場の将来価格が予測される価格変化と時間変化リスクプレミアム両方を含んでいることを示した。これ等の知見は,順方向価格モデル適応性における洞察を提供した:同じモデルを全ての電力市場に適用することはできない。不完全間接貯蔵性を持つ市場に対する順方向モデルは価格予測に大きく依存すべきで,一方完全間接貯蔵性市場に対してモデルは時間変化プレミアムを含むべきであった。Copyright 2012 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *価格 ,  *予測 ,  回避 ,  *予測モデル ,  オランダ王国 ,  *電力市場 ,  化石燃料 ,  水力発電 ,  北欧諸国 ,  経時変化
準シソーラス用語： *電力価格 ,  将来展望 ,  *将来予測 ,  リスクヘッジ ,  スポット価格 ,  オランダ ,  市場価格 ,  時間変化

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (6件)： 将来 ,  価格 ,  間接 ,  貯留 ,  期待 ,  リスクプレミアム