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J-GLOBAL ID：201202247687583500   整理番号：12A0442478

段階的減衰を有したMarkov変調Hawkes過程

Markov-modulated Hawkes process with stepwise decay

著者 (3件)： WANG Ting (Massey Univ., Palmerston North, NZL) ,  BEBBINGTON Mark (Massey Univ., Palmerston North, NZL) ,  HARTE David (Statistics Res. Associates, Wellington, NZL)
資料名： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Annals of the Institute of Statistical Mathematics)
巻： 64  号： 3  ページ： 521-544  発行年： 2012年06月 
JST資料番号： W2286A  ISSN： 0020-3157  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Fedotov(1968)等は前震及び関連した系列を含む地震サイクルの概念を論述した。本論文において,筆者らは地震のサイクルの存在を仮定して新しい隠れMarkovモデル(HMM)を提案した。従来のHMMs及びMMPPs(Markov変調Poisson過程)とは異なり,この新しいHMM型モデルMMHPSD(段階的減衰を有したMarkov変調Hawkes過程)の固有の特徴は連続時間隠れMarkov連鎖への自励点過程の組み入れである。本モデルは各段階の自励特徴を特徴付けながら,イベント発生の特徴が異なる誘引物質に向かって進化した時には何時でも新しい体制へと自動的に切り換える。EM(期待値最大化)アルゴリズムを介してパラメータ推定手法を開発した。本モデルの適合性を論証するために点過程用の残差分析技法を用いた。

シソーラス用語： *Markov過程 ,  確率過程 ,  地震 ,  サイクル ,  減衰 ,  *隠れMarkovモデル ,  パラメータ推定
準シソーラス用語： *Hawkes過程 ,  期待値最大化アルゴリズム ,  残差法 ,  *自励 ,  点過程 ,  *変調【信号】

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 段階 ,  減衰 ,  変調 ,  過程