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J-GLOBAL ID：201202256135427065   整理番号：12A1554942

χ2乗ランダム生成法を用いることによるBates確率的ボラティリティモデルの同定

IDENTIFICATION OF BATES STOCHASTIC VOLATILITY MODEL BY USING NON-CENTRAL CHI-SQUARE RANDOM GENERATION METHOD

著者 (3件)： AIHARA Shinichi (Tokyo Univ. Sci., Nagano, JPN) ,  BAGCHI Arunabha (Univ. Twente, Enschede, NLD) ,  SAHA Saikat (Linkoeping Univ., Linkoeping, SWE)
資料名： Proceedings. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing  (Proceedings. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing)
巻： 2012 Vol.6  ページ： 3905-3908  発行年： 2012年 
JST資料番号： E0316B  ISSN： 1520-6149  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 財政における株式モデルとして広く用いられているBates確率的ボラティリティモデルの同定問題について検討した。正確なシミュレーション法を用いることにより,確率的ボラティリティとシステムパラメータを推定するためのパーティクルフィルタを構築した。この方式の実現可能性を検討するためのシミュレーションを行った。

シソーラス用語： *非線形フィルタ ,  *パラメータ推定 ,  *モデリング
準シソーラス用語： *χ二乗分布 ,  システムパラメータ ,  シミュレーションモデリング ,  パーティクルフィルタ ,  *確率的ボラティリティ ,  *粒子フィルタ

分類 (2件)： システム同定  (IA02040O) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (4件)： ランダム生成 ,  確率的ボラティリティ ,  モデル ,  同定