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J-GLOBAL ID：201202257884688025   整理番号：12A1523821

GARCHモデルを用いたエネルギー市場変動性の予測:多変数モデルは単一変数モデルより勝るか

Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models?

著者 (2件)： WANG Yudong ,  WU Chongfeng
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 34  号： 6  ページ： 2167-2181  発行年： 2012年11月 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 単一変数と多変数のGARCHクラスモデルを使ってエネルギー市場変動性を予測した。先ず,個別資産の変動性を予測し,多変数モデルが単一変数モデルより性能がよいことが分かった。第2に,亀裂拡大変動性を予測して亀裂が直接拡大する単一変数モデルの代わりとした多変数モデルの性能と比較した。非対称効果が許容される単一変数モデルは最良精度を示すことが分かった。また,多変数モデルに基づくヘッジ戦略と市場参加者への意味も論じた。Copyright 2012 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *市場 ,  *可変性 ,  多変量解析 ,  亀裂伝搬 ,  モデリング ,  精度
準シソーラス用語： *エネルギー市場 ,  多変数解析 ,  予測精度

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (7件)： GARCHモデル ,  エネルギー市場 ,  変動性 ,  予測 ,  多変数モデル ,  変数 ,  モデル