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J-GLOBAL ID：201202274193428789   整理番号：12A1220463

拡散過程モデルにおけるパラメータ変動に対する漸近的分布自由検定

Asymptotically distribution free test for parameter change in a diffusion process model

著者 (2件)： NEGRI Ilia (Univ. Bergamo, Dalmine, ITA) ,  NISHIYAMA Yoichi (Inst. Statistical Mathematics, Tokyo, JPN)
資料名： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Annals of the Institute of Statistical Mathematics)
巻： 64  号： 5  ページ： 911-918  発行年： 2012年10月 
JST資料番号： W2286A  ISSN： 0020-3157  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 拡散過程は最も一般的な連続時間統計過程と考えられ,多くの分野において現象のモデリングの中心的役割を演じる。本研究において,筆者らは拡散過程のドリフト中のパラメータの変動が起ったか否かを検出するための検定を提案した。本検定は時刻Tまでの過程の連続観測に基づいている。また,本検定を構築するための筆者らのアイデアはHorvath等(1994)による独立データ事例において導入されたFisherスコア過程に基づいている。本検定の興味深い点は,拡散過程の係数に関する条件が非常に一般的なので拡散過程の幅広い族に対して使用し得る事である。更に,本検定統計量の漸近分布は未知のパラメータに依存しないので本検定は漸近的分布自由である。また,本検定が瞬時のパラメータ変動に対して一貫性がある事を証明した。

シソーラス用語： *拡散過程 ,  モデル ,  漸近的自由 ,  分布 ,  *検定 ,  一貫性 ,  マルチンゲール ,  確率微分方程式 ,  ドリフト ,  変動 ,  管理
準シソーラス用語： *パラメータ変動 ,  *変化点管理

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  解析学  (AB05000M)

タイトルに関連する用語 (5件)： 拡散過程 ,  モデル ,  パラメータ変動 ,  分布 ,  検定