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J-GLOBAL ID：201302235281375093   整理番号：13A0418058

多次元反射壁ブラウン運動を用いた経済時系列モデルとその応用

著者 (2件)： 金川秀也 (東京都市大 知識工) ,  小菅直人 (東京都市大 知識工)
資料名： 理論応用力学講演会講演論文集(Web)
巻： 61st  ページ： OS14-04 (WEB ONLY)  発行年： 2012年 
JST資料番号： U0342A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 多次元反射壁ブラウン運動を用いて複数の株価モデリングを行う。反射壁ブラウン運動はスコロホド方程式と呼ばれる関数方程式から導出された確率微分方程式によって定義されるが,まずその近似解をランダムウォークを用いて構成する。この近似解から株価過程のモデリングを行う。複数の株価はそれらの企業の経済的な関係が強ければ相関が強くなり,ある一定の期間株価を観測すると,近似的に反射壁ブラウン運動と同様の振る舞いをする。このことから,多次元反射壁ブラウン運動によるモデリングとその有効性について考察する。(著者抄録)

シソーラス用語： 反射面 ,  *Brown運動 ,  *時系列 ,  酔歩 ,  価格 ,  高次元 ,  ペナルティ法 ,  モデリング ,  解
準シソーラス用語： *経済時系列 ,  株価 ,  近似解

分類 (1件)： 確率論  (AB09000O)

タイトルに関連する用語 (5件)： 多次元 ,  ブラウン運動 ,  経済 ,  時系列モデル ,  応用