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J-GLOBAL ID：201302248611713858   整理番号：13A0383406

On non-linear filtering problems for discrete time stochastic processes

著者 (2件)： OKABE Y ,  MATSUURA M
資料名： JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN
巻： 57  号： 4  ページ： 1067-1076  発行年： 2005年 
JST資料番号： O3164A  ISSN： 0025-5645  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： その他 (ZZZ)  言語： 英語 (EN)

引用文献 (18件)：

• CARRAVETTA, F. Polynomial filtering for linear discrete time non-Gaussian systems. SIAM J. Control Optim. 1996, 34, 1666-1690
• KALMAN, R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems. Trans. ASME J. Basic Eng., D. 1960, 82, 35-45
• KALMAN, R. E. New results in linear filtering and prediction theory. Trans. ASME J. Basic Eng., D. 1961, 83, 95-108
• MASANI, P. Non-linear prediction. Probability and Statistics. 1959, The Harald Cramer, 190-212
• MATSUURA, M. On a non-linear prediction problem for one-dimensional stochastic processes. Japan. J. Math. 2001, 27, 1, 51-112