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J-GLOBAL ID：201302254182262621   整理番号：12A1799985

Box-Muller変換による切断された2変量Gauss分布からの効率的サンプリング

Efficient sampling from truncated bivariate Gaussians via Box-Muller transformation

著者 (3件)： MARTINO L. (Univ. Carlos III de Madrid, Leganes, ESP) ,  LUENGO D. (Univ. Politecnica de Madrid, Madrid, ESP) ,  MIGUEZ J. (Univ. Carlos III de Madrid, Leganes, ESP)
資料名： Electronics Letters  (Electronics Letters)
巻： 48  号： 24  ページ： 1533-1535  発行年： 2012年11月22日 
JST資料番号： A0887A  ISSN： 0013-5194  CODEN： ELLEAK  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 多くのシステムの数値シミュレーションでは,切断されたガウス分布からモンテカルロサンプルを作ることが必要である。この問題に対する最も簡単な方法は棄却サンプリングであり独立同一分布(i.i.d.)であるが演算に時間がかかる。またマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法は相関のあるサンプルを生じる。ここでは,切断された2変量ガウス分布からi.i.d.サンプルを発生させるためにBox-Muller変換(BMT)による新しい方法を提案した。本方法の利点は何らの制限がなく任意の領域内でサンプリングできること,および幾つかの切断された領域に対して棄却無しに正確なサンプリングができることである。

シソーラス用語： *シミュレーション ,  *正規分布 ,  *信号標本化
準シソーラス用語： Box-Muller変換 ,  *Gauss分布 ,  *サンプリング【標本化】 ,  *数値シミュレーション

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： BOX ,  変量 ,  Gauss分布 ,  サンプリング