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J-GLOBAL ID：201302258460883565   整理番号：13A0035441

投資機会における評価変化

Valuing Changes in Investment Opportunities

著者 (1件)： ABBAS Ali E. (Univ. Illinois at Urbana-Champaign, Illinois)
資料名： Operations Research  (Operations Research)
巻： 60  号： 6  ページ： 1451-1460  発行年： 2012年11月 
JST資料番号： D0249A  ISSN： 0030-364X  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ArrowとPrattが導入したリスク回避尺度は,不確かな宝くじの価値評価や投資のリスクプレミアム算出などにおいて広く利用されている。ここでは,宝くじの結果が単調変換によって修正される場合において,その宝くじの価値評価の変化を特徴付ける2つの新しい尺度を提案した。その一つは,効用関数と単調変換に関する特性変換である。この特徴変換の形状は,修正宝くじの確定同等物の大きさに関する上限,下限,および同等性を決定する。もう一つは,その確定同等物の変化に関する尺度である。その大きさは,宝くじの結果が単調変換によって修正される場合における”小リスク”宝くじの価値の変化を決定する。

シソーラス用語： *効用関数 ,  理論 ,  回避 ,  評価 ,  数学モデル ,  *リスク評価 ,  評価基準 ,  投資 ,  *投資評価
準シソーラス用語： リスク回避 ,  価値評価 ,  効用理論

分類 (2件)： オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 投資 ,  機会 ,  評価