文献

J-GLOBAL ID：201302259831682912   整理番号：13A0506139

リスクの最悪の場合の条件付き価に基づく生産企業のための最適化ポートフォリオ配置

Optimization Portfolio Allocation for Generation Companies Based on Worst-case Conditional Value-at-risk

著者 (3件)： Zhou Juan (Coll. of Electrical & Information Engineering,Hunan Univ., Changsha) ,  Jiang Hui (Coll. of Electrical & Information Engineering,Hunan Univ., Changsha) ,  Li Peng (Coll. of Electrical & Information Engineering,Hunan Univ., Changsha)
資料名： Dianli Xitong Jiqi Zidonghua Xuebao  (Dianli Xitong Jiqi Zidonghua Xuebao)
巻： 24  号： 1  ページ： 156-160  発行年： 2012年 
JST資料番号： C2509A  ISSN： 1003-8930  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 極大値利益と最小限のリスクを得るために,電力市場でエネルギーを適度に割り当てることは,生産企業の義務である。リスク管理索引としてWCVaRを取り上げ,生産企業のための最適エネルギー配置モデルを作成した。豊富な実例をシミュレートし,実時間平衡市場,日が市場,中名辞と長期的契約市場の間の生産企業のモデルとエネルギー資産配分比率の効率的境界を検査した。シミュレーション成績は,提案されたモデルが生産会社が直面しなければならない市場危険の必須特性を正確に反映でき,理論解析が正しく,新規モデルが正当であることを明らかにする。それによって,提案されたモデルは,生産会社の戦略とリスク評価を購入することに適用されることができる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *ポートフォリオ ,  シミュレーション ,  リスク管理 ,  リスク評価 ,  解析 ,  電力市場 ,  最適化
準シソーラス用語： 理論解析

分類 (1件)： 電力系統一般  (NB02000E)

タイトルに関連する用語 (4件)： リスク ,  企業 ,  最適化 ,  ポートフォリオ