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J-GLOBAL ID：201302259971665961   整理番号：13A1410534

金融市場における長期間記憶現象に関する数学モデルへのクラスター展開の適用

Application of the Cluster Expansion to a Mathematical Model of the Long Memory Phenomenon in a Financial Market

著者 (3件)： KURODA Koji (Nihon Univ., Graduate School of Integrated Basic Sciences, Sakura-Josui 3-25-40, Setagaya-ku, 156-8550, Tokyo, JPN) ,  MASKAWA Jun-Ichi (Seijo Univ., Dep. of Economics, 6-1-20 Seijo, Setagaya-ku, 157-8511, Tokyo, JPN) ,  MURAI Joshin (Okayama Univ., Graduate School of Humanities and Social Sciences, 3-1-1, Tsushima-Naka, 700-8530, Okayama, JPN)
資料名： Journal of Statistical Physics  (Journal of Statistical Physics)
巻： 152  号： 4  ページ： 706-723  発行年： 2013年08月 
JST資料番号： E0117C  ISSN： 0022-4715  CODEN： JSTPSB  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (4件)： 金融市場 ,  現象 ,  数学モデル ,  クラスター展開