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J-GLOBAL ID：201302260810496840   整理番号：13A1582622

分布交換EDAによる複製ロングショートポートフォリオの将来期間のパフォーマンス評価

著者 (4件)： 折登由希子 (広島大) ,  花田良子 (関西大) ,  柴田峻輔 (首都大学東京) ,  山本久志 (首都大学東京)
資料名： インテリジェント・システム・シンポジウム(CD-ROM)  (Symposium on Fuzzy, Artificial Intelligence, Neural Networks and Computational Intelligence (CD-ROM))
巻： 23rd  ページ： ROMBUNNO.ST-13-104  発行年： 2013年09月25日 
JST資料番号： L1193B  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 投資配分比率の構成が不明な第三者のポートフォリオが良好なリターンを示しているとき,そのポートフォリオの複製を行いたいという要望がある。この問題は,複製対象ポートフォリオのアセット数Nが複製のために利用可能な時点数Tより多い場合,T連立N変数の連立方程式を解くことで真の解を得ることが困難な不定問題である。そこで,本研究では,N=Tとなるよう時点数Tを増加させる内挿に基づく最適化手法と分布推定アルゴリズム(EDA)を比較し,複製ポートフォリオの評価を行う。(著者抄録)

シソーラス用語： 交換 ,  評価 ,  投資 ,  *ポートフォリオ ,  *利益 ,  複製 ,  不確実性 ,  *最適化手法 ,  推定 ,  アルゴリズム ,  取引 ,  資産 ,  目的関数

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 分布 ,  EDA ,  複製 ,  将来 ,  パフォーマンス評価