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J-GLOBAL ID：201302267155000750   整理番号：13A1865234

債券市場における確率論的リスクPREMIAのための適応型フィルタリング

ADAPTIVE FILTERING FOR STOCHASTIC RISK PREMIA IN BOND MARKET

著者 (2件)： AIHARA ShinIchi (Tokyo Univ. Sci., Nagano, JPN) ,  BAGCHI Arunabha (Univ. Twente, Enschede, NLD)
資料名： International Journal of Innovative Computing, Information and Control  (International Journal of Innovative Computing, Information and Control)
巻： 8  号： 3(B)  ページ： 2203-2214  発行年： 2012年03月 
JST資料番号： F1199A  ISSN： 1349-4198  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,ランダムに変化するリスクプレミアムを推定するための適応型フィルタリング問題と,ゼロクーポン債モデルのためのそのシステムパラメータを検討した。ゼロクーポン債のための期間構造モデルを,確率論的リスクプレミアム要因を含めて定式化した。著者らは,いくつかのオプション請求を妨げるのに使用するイールドカーブと債券データからの提案の観測を指定した。固定システムパラメータに関して,リスクプレミアムと要因プロセスのためのKalmanフィルタを,最初に構成した。2番目に,粒子フィルタに一般的に使用する並列フィルタリング技術と再サンプリング技術を使用することによって,モデルパラメータのためのオンライン推定アルゴリズムを構成した。いくつかのシミュレーション検討を最終的に示した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *市場 ,  *確率論的リスク評価 ,  *フィルタリング ,  アルゴリズム ,  Kalmanフィルタ ,  濾波器 ,  パラメータ
準シソーラス用語： システムパラメータ ,  推定アルゴリズム ,  粒子フィルタ

分類 (2件)： ディジタルフィルタ  (NC04022Z) ,  利益管理  (KA05030A)

引用文献 (17件)：

• S. Aihara and A. Bagchi, Stochastic hyperbolic dynamics for infinite-dimensional forward rates and option pricing, Mathematical Finance, vol.15, no.1, pp.27-47, 2005.
• S. I. Aihara and A. Bagchi, Recursive parameter identification for infinite-dimensional factor model by using particle filter, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.4, no.1, pp.35-52, 2008.
• S. I. Aihara and A. Bagchi, Identification of affine term structures from yield curve data, International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol.13, no.2, pp.259-283, 2010.
• S. I. Aihara and A. Bagchi, Parameter estimation of term structures modeled by stochastic hyperbolic systems, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.6, no.1, pp.171-181, 2010.
• S. I. Aihara, A. Bagchi and E. Imreizeeq, Identification of elevtricity spot models by usnig convolution particle filter, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.7, no.1, pp.61-72, 2011.

タイトルに関連する用語 (3件)： 市場 ,  リスク ,  適応型フィルタ