債券市場における確率論的リスクPREMIAのための適応型フィルタリング

AIHARA ShinIchi; BAGCHI Arunabha

文献

J-GLOBAL ID：201302267155000750 整理番号：13A1865234

債券市場における確率論的リスクPREMIAのための適応型フィルタリング

ADAPTIVE FILTERING FOR STOCHASTIC RISK PREMIA IN BOND MARKET

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資料名：
巻： 8 号： 3(B) ページ： 2203-2214 発行年： 2012年03月
JST資料番号： F1199A ISSN： 1349-4198 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：日本 (JPN) 言語：英語 (EN)

著者らは,ランダムに変化するリスクプレミアムを推定するための適応型フィルタリング問題と,ゼロクーポン債モデルのためのそのシステムパラメータを検討した。ゼロクーポン債のための期間構造モデルを,確率論的リスクプレミアム要因を含めて定式化した。著者らは,いくつかのオプション請求を妨げるのに使用するイールドカーブと債券データからの提案の観測を指定した。固定システムパラメータに関して,リスクプレミアムと要因プロセスのためのKalmanフィルタを,最初に構成した。2番目に,粒子フィルタに一般的に使用する並列フィルタリング技術と再サンプリング技術を使用することによって,モデルパラメータのためのオンライン推定アルゴリズムを構成した。いくつかのシミュレーション検討を最終的に示した。(翻訳著者抄録)

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ディジタルフィルタ , 利益管理

引用文献 (17件)：

S. Aihara and A. Bagchi, Stochastic hyperbolic dynamics for infinite-dimensional forward rates and option pricing, Mathematical Finance, vol.15, no.1, pp.27-47, 2005.
S. I. Aihara and A. Bagchi, Recursive parameter identification for infinite-dimensional factor model by using particle filter, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.4, no.1, pp.35-52, 2008.
S. I. Aihara and A. Bagchi, Identification of affine term structures from yield curve data, International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol.13, no.2, pp.259-283, 2010.
S. I. Aihara and A. Bagchi, Parameter estimation of term structures modeled by stochastic hyperbolic systems, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.6, no.1, pp.171-181, 2010.
S. I. Aihara, A. Bagchi and E. Imreizeeq, Identification of elevtricity spot models by usnig convolution particle filter, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol.7, no.1, pp.61-72, 2011.

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