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J-GLOBAL ID：201302271083967666   整理番号：13A0307329

保証赤字確率によるデータ駆動資産アロケーション

Data-Driven Asset Allocation with Guaranteed Short-fall Probability

著者 (2件)： CALAFIORE Giuseppe Carlo (Politecnico di Torino, ITA) ,  MONASTERO Bruno (Politecnico di Torino, ITA)
資料名： Proceedings of the American Control Conference  (Proceedings of the American Control Conference)
巻： 2012 Vol.5  ページ： 3687-3692  発行年： 2012年 
JST資料番号： B0982A  ISSN： 0743-1619  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本稿で,著者らは,歴史データから直接最適ポートフォリオ構成を計算するための新しいデータ駆動方式を提供した。著者らのルートを,2つの相(推定/最適化)方式に依存しない方向に向けた。提案した方式は,リターンの横断分布モデルの想定を避け,そして分布パラメータの推定の必要が無かった。方法の鍵特徴は,最適ポートフォリオが,それらのサンプル外の期待赤字確率が事前割当てたレベルより大きくないことを保証する,厳密に確立した確率タグを伴う,ことであった。計算上,その方法は,それが常に線形プログラミング問題のシーケンスの解を常に要求することで,効果的であった。本稿で述べた予備数値試験は,全く有望に見えた。現在の労力は,実際の財務データでのより広い試験の方向に向けている。

シソーラス用語： 保証 ,  確率 ,  *資産 ,  分配 ,  ポートフォリオ ,  *データフロー制御 ,  利益 ,  解析モデル ,  分布定数系 ,  線形計画法 ,  データ処理
準シソーラス用語： *データ駆動 ,  財務データ処理 ,  線形プログラミング ,  分布パラメータ系 ,  分布モデル

分類 (2件)： 原価管理一般  (KA05010E) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 保証 ,  確率 ,  データ駆動 ,  資産 ,  アロケーション