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J-GLOBAL ID：201302275547071402   整理番号：13A1776040

独立だが非定常な対数尤度比を用いたCUSUMテストの平均ランレングス関数

Average Run Length Function of CUSUM Test with Independent but Non-Stationary Log-Likelihood Ratios

著者 (2件)： LIU Yu (Univ. New Orleans, LA, USA) ,  LI X.Rong (Univ. New Orleans, LA, USA)
資料名： Proceedings of the American Control Conference  (Proceedings of the American Control Conference)
巻： 2013 Vol.4  ページ： 2803-2808  発行年： 2013年 
JST資料番号： B0982A  ISSN： 0743-1619  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 以前,独立だが非定常対数尤度比(LLR)を用いた,シーケンシャル確率比検定(SPRT)の動作特性(OC)と,平均サンプル数(ASN)関数の計算法を開発した。本稿では,同じ仮定の下での累積和(CUSUM)テストの平均ランレングス(ARL)関数を計算するために,それらの手法を拡張した。ARL関数を管理する帰納的積分方程式を開発したが,一般的にこれは解析的に解くことが出来ず,解の一意性は保証されなかった。しかしながら,2つの頻繁に遭遇する,分布内でのLLRシーケンスの収束と,周期的分布のケースに対して,それぞれ,第2種Fredholmの積分方程式(FIESK)解法のために,提案されている線形代数方程式法のシステムを拡張することにより,数値解を求めた。

シソーラス用語： 特性 ,  *比率 ,  *長さ ,  仮説検定 ,  サンプルの大きさ ,  積分方程式 ,  Fredholm方程式 ,  代数方程式
準シソーラス用語： Fredholmの積分方程式 ,  シーケンシャル確率比検定 ,  *対数尤度比 ,  動作特性 ,  非定常 ,  *平均ランレングス

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： 対数尤度比 ,  テスト ,  平均ランレングス ,  関数