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J-GLOBAL ID：201402202625000339   整理番号：14A0105608

株価指数先物を用いるETFsのリスク回避の研究

The study of the hedging of ETFs using stock index futures

著者 (3件)： Tang Zijian (Coll. of Mathematics, Sichuan Univ., Chengdu) ,  Liu Yiqi (Coll. of Mathematics, Sichuan Univ., Chengdu) ,  Tang Yayong (Coll. of Mathematics, Sichuan Univ., Chengdu)
資料名： Sichuan Daxue Xuebao. Zirankexueban  (Sichuan Daxue Xuebao. Zirankexueban)
巻： 50  号： 5  ページ： 942-946  発行年： 2013年 
JST資料番号： C2595A  ISSN： 0490-6756  CODEN： SCTHAO  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： この研究で,3つのインデックスファンド:50ETF,100ETF,180ETFのリスク回避デバイスの研究にCSI300株価指数先物取引を使用する。ヘッジ比率は2つのモデル:静的Ederingtonモデルと動的状態空間モデルによって選ぶ。著者らは市場の異なった傾向で2つのモデルを比較した。結果から,状態空間モデルが常にポートフォリオのリスク(変数)を制御するのにより良いが,市場が明確な傾向にあるときにだけ,獲得利益において,状態空間モデルにはより良い性能があるだけである。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *回避 ,  指数 ,  システムモデル ,  ポートフォリオ ,  索引 ,  先物取引
準シソーラス用語： *リスク回避 ,  株価指数 ,  状態空間モデル ,  インデックス

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 株価指数 ,  リスク回避 ,  研究