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J-GLOBAL ID：201402204732942862   整理番号：14A0453950

共和分分析に基づく予測とその応用

Forecasting Based Upon Cointegration Analysis and Its Applications

著者 (1件)： 山本拓 (日本大 経済)
資料名： 日本統計学会誌  (Journal of the Japan Statistical Society. Japanese Issue)
巻： 43  号： 2  ページ： 315-334  発行年： 2014年03月 
JST資料番号： L2452A  ISSN： 0389-5602  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 80年代半ばより共和分分析は,経済分野における非定常時系列の分析手法として主要な役割を演じてきた。本稿は共和分過程の予測に関わる問題,特に予測精度の問題についてのレビューを行う。また応用例としては,生命表に基づく寿命の予測を取り上げ,共和分分析に基づく予測の有用性ならびに今後の課題を示す。(著者抄録)

シソーラス用語： 寿命予測 ,  図表 ,  状態 ,  *解析モデル ,  予測誤差 ,  予測技法 ,  精度 ,  死亡率 ,  *時系列分析 ,  生命表 ,  予測精度 ,  動向
準シソーラス用語： *共和分分析 ,  トレンド ,  *共和分モデル ,  死亡率モデル

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (30件)：

• Arlt, J., Arltova, M., Basta, M. and Langhamrova, J. (2010). Cointegrated Lee-Carter mortality forecasting method, COMPSTAT 2010, 713-720.
• Bell, W. R. (1997). Comparing and assessing time series methods for forecasting age specific demographic rates, J. Off. Stat, 13, 279-303.
• Box, G. E. P. and Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
• Breitung, J. (2002). Nonparametric tests for unit roots and cointegration, J. Econom., 108, 343-363.
• Carter, L. R. (2010). Long-run relationships in differential U.S. mortality forecasts by race and sex: Tests for co-integration, in Ageing in Advanced Industrial States: Riding the Age Waves-Volume 3, Tuljapurkar, S., Ogawa, N. and Gauthier, A. H. eds., Springer, 47-75.

タイトルに関連する用語 (4件)： 共和分 ,  分析 ,  予測 ,  応用