文献

J-GLOBAL ID：201402208561717160   整理番号：14A1296340

周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証

Measurement of Causality Change between Multiple Time Series

著者 (2件)： 木下亮 (大阪大) ,  大屋幸輔 (大阪大)
資料名： 日本統計学会誌  (Journal of the Japan Statistical Society. Japanese Issue)
巻： 44  号： 1  ページ： 19-40  発行年： 2014年09月 
JST資料番号： L2452A  ISSN： 0389-5602  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 時系列間の因果性の検証にはGrangerによる因果性検定など代表的な方法があるが,本稿では構造変化が因果性の大きさに,どのような変化をもたらしたかを検証する方法を提案する。Hosoya(1991)において定義された周波数領域上での因果性測度を利用し,構造変化の時点を既知とした上で,因果性の変化の程度を測り,有意な変化が生じているかどうかを検証するためのWald検定統計量を提案した。この検定統計量では各周波数における因果性の変化を検出することが可能であり,誤差修正モデルにおいても応用が可能である。検定統計量の有限標本における特性をモンテカルロ実験によって確認し,応用例として日米の株価指数を用いた実証分析を行った。(著者抄録)

シソーラス用語： *周波数領域 ,  時系列 ,  時系列分析 ,  因果律 ,  *測度 ,  *ARMAモデル ,  モンテカルロ法 ,  指数 ,  経済分析 ,  計量経済学
準シソーラス用語： *因果性測度 ,  株価指数 ,  *誤差修正モデル ,  実証分析

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (19件)：

• Akaike, H. (1968). On the use of a linear model for the identification of feedback systems, Ann. Inst. Stat. Math., 20, 425-439.
• Breitung, J. and Candelon, B. (2006). Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach, J. Econom., 132, 363-378.
• Bruneau, C. and Jondeau, E. (1999). Long-run causality, with an application to international links between long-term interest rates, Oxf. Bull. Econ. Stat., 61, 545-568.
• Doornik, J. A. (2007). Object-Oriented Matrix Programming Using Ox, 3rd ed., London, Timberlake Consultants Press.
• Geweke, J. (1982). Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series, J. Am. Stat. Soc., 77, 304-314.

タイトルに関連する用語 (4件)： 周波数領域 ,  時系列 ,  因果性 ,  検証