超高頻度財務データモデリングへの適用を考慮した非静止自励点過程の推定

文献

J-GLOBAL ID：201402251261740693 整理番号：14A0301955

INFERENCE FOR A NONSTATIONARY SELF-EXCITING POINT PROCESS WITH AN APPLICATION IN ULTRA-HIGH FREQUENCY FINANCIAL DATA MODELING

出版者サイト複写サービスで全文入手 {{ this.onShowCLink("http://jdream3.com/copy/?sid=JGLOBAL&noSystem=1&documentNoArray=14A0301955&COPY=1") }}
高度な検索・分析はJDreamⅢで {{ this.onShowJLink("http://jdream3.com/lp/jglobal/index.html?docNo=14A0301955&from=J-GLOBAL&jstjournalNo=W1842A") }}

著者 (2件)： ,
資料名：
巻： 50 号： 4 ページ： 1006-1024 発行年： 2013年12月
JST資料番号： W1842A ISSN： 0021-9002 資料種別：逐次刊行物 (A)
発行国：イギリス (GBR) 言語：英語 (EN)

, , , , , ,

前のページに戻る