不確実性とリスクの下で代替手段選択のためのハイブリッド知的意思決定支援システムを用いる有用性

PHAM Hai Van; PHAM Hai Van; TRAN Khang Dinh; KAMEI Katsuari

文献

J-GLOBAL ID：201402271061800005 整理番号：14A0352753

不確実性とリスクの下で代替手段選択のためのハイブリッド知的意思決定支援システムを用いる有用性

APPLICATIONS USING HYBRID INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SELECTION OF ALTERNATIVES UNDER UNCERTAINTY AND RISK

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資料名：
巻： 10 号： 1 ページ： 39-56 発行年： 2014年02月
JST資料番号： F1199A ISSN： 1349-4198 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：日本 (JPN) 言語：英語 (EN)

ポートフォリオの代替手段選択は,金融投資の意思決定においてやりがいのある研究分野である。単一意思決定支援システム(DSS),ソフトコンピューティング及び機械学習のモデルにおける最近の前進は,不確実な市場とリスク環境の下で代替手段選択の問題を解決することであった。これらのモデルでは,市場ダイナミクスについて専門家の意見や好みを一緒にした,定量的かつ定性的株式市場要素を含めた不確定値を同時に検討していなかった。このことはさまざまな市況を扱う投資システムの能力に影響を及ぼすことになる。本研究は,株式取引で適切な時に最も適正な代替手段(企業,企業グループや株式)を選択する上で既存の問題点を解決することである。本論文では,市場ダイナミクスの複雑な状況に対応することによって投資収益とリスク削減を実現するために,もっとも適した株式の選択に専門家の好みを集約することを狙いとして,著者らは別の単一DSS技術を統合化した感性評価を用いたハイブリッド知的DSSモデルを提案した。提案したモデルは,さまざまな株式市場において統合化したDSS方式を確認するために,シミュレーションした取引結果と,HOSE,HNX(ベトナム),NYSEそれにNASDAQ(米国)株式市場の現実世界での株式取引の両方で試験し十分に機能した。本手法の有効性を評価するために,提案手法が他の現状DSS方式よりもよく機能し,不確実性とリスクの下で適切な取引時期に適正な代替手段を選択するハイブリッドモデルであることを実験結果から明らかにした。(翻訳著者抄録)

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その他の計算機利用技術

引用文献 (41件)：

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B. David and K. Bentley, All About Stock Market Strategies, McGraw-Hill Professional, 2008.
M. A. Urlich, Stock Markets, Securities and Investment Issues, Nova Science, 2008.

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