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J-GLOBAL ID：201402273381102368   整理番号：14A0102739

複製とヘッジファンドの危険因子暴露の最適化

REPLICATION AND OPTIMIZATION OF HEDGE FUND RISK FACTOR EXPOSURES

著者 (3件)： JOHNSTON Douglas E. (Quantalysis, LLC) ,  URTEAGA Inigo (Stony Brook Univ., USA) ,  DJURIC Petar M. (Stony Brook Univ., USA)
資料名： Proceedings. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing  (Proceedings. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing)
巻： 2013 Vol.12  ページ： 8712-8716  発行年： 2013年 
JST資料番号： E0316B  ISSN： 1520-6149  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,観測可能なリスク要因にヘッジファンドのリターンを分解するための新しいアプローチを提案する。高頻度市場データにヘッジファンドのリターンの時間変化するリスクを抽出するために,ベクトル確率的不安定モデルを利用する。パーティクルフィルタとRao-Blackwellizationの概念を用いて推定を実施する。ヘッジファンドのパフォーマンスを分析するために,最適経済的にヘッジファンド戦略を複製するために提案されたモデルを使用する。コンピュータシミュレーションによる手法の妥当性と有効性を実証する。

シソーラス用語： *基金 ,  株式投資 ,  リスク管理 ,  *株式市場 ,  確率モデル ,  濾波器 ,  パラメータ推定 ,  複製 ,  最適化 ,  ポートフォリオ
準シソーラス用語： パーティクルフィルタ ,  *ヘッジファンド

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (5件)： 複製 ,  ヘッジファンド ,  危険因子 ,  暴露 ,  最適化