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J-GLOBAL ID：201402273553480858   整理番号：14A1476756

石油価格変動性と石油関連事象:インターネット関心研究展望

Oil price volatility and oil-related events: An Internet concern study perspective

著者 (2件)： JI Qiang ,  GUO Jian-feng
資料名： Applied Energy  (Applied Energy)
巻： 137  ページ： 256-264  発行年： 2015年01月01日 
JST資料番号： A0097A  ISSN： 0306-2619  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 石油関連事象は世界の不確実性と複雑性を増加させている。本報は,事象研究法とAR-GARCHモデルを使って,世界石油価格に対する4種類の石油関連事象の影響を調べた。Googleの検索クエリーボリュームから導いたこれら事象に関するインターネット情報を解析に導入して,石油関連事象への市場応答の大きさと重要性を特定した。その結果,各種石油事象に応答する世界石油価格は特別なことを示している。世界の金融危機の影響を反映する累積異常戻りは,先ず低下して次に上昇に転じ,他の石油関連事象で生じる累積異常戻りは,より強い持続効果を示す。石油価格戻りに対する世界金融危機の影響は大きくマイナスであるが,リビア戦争とハリケーンの影響は大きくプラスである。しかし,各種OPEC生産発表に対する石油価格の反応は不整合である。Copyright 2014 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： 価格 ,  可変性 ,  *インターネット ,  *検索 ,  自己回帰モデル ,  範囲 ,  度 ,  異常
準シソーラス用語： *石油価格 ,  GARCHモデル ,  関心領域 ,  重要性

分類 (1件)： 石油工業一般  (YF01010F)

タイトルに関連する用語 (8件)： 石油価格 ,  変動性 ,  石油 ,  事象 ,  インターネット ,  関心 ,  研究 ,  展望