研究者
J-GLOBAL ID：201501017115227919   更新日: 2023年12月02日

内山 朋規

ウチヤマ トモノリ | Uchiyama Tomonori
所属機関・部署：
東京都立大学 経営学研究科

東京都立大学 経営学研究科 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： http://www.kyouikujouhou.eas.tmu.ac.jp/teacherprofile/D/D301_00854.html
研究分野 (1件)： 金融、ファイナンス
研究キーワード (5件)： ファイナンス ,  金融経済学 ,  金融工学 ,  アセットプライシング ,  資産運用
競争的資金等の研究課題 (3件)：
  • 2021 - 2024 ビッグデータ時代における資産価格理論の実証的研究
  • 2018 - 2023 データマイニングの危険性を考慮した資産価格のファクター・プレミアムに関する研究
  • 2014 - 2019 本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究
論文 (18件)：
  • 新倉広子, 内山朋規, 角間和男. サステナブル投資の機能とポートフォリオ選択への応用. 証券アナリストジャーナル. 2023. 61. 10. 85-99
  • 内藤誠, 内山朋規, 清水康弘, 西内翔. アルファかベータか -機械学習アプローチによるバリュー効果の解明-. 証券アナリストジャーナル. 2021. 59. 3. 29-40
  • 水門善之, 内山朋規. 費増税の影響を除くインフレ期待の計測と期待形成の分布変化の検証. 行動経済学. 2019. 12. 49-52
  • 水門善之, 内山朋規. 金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率. 証券アナリストジャーナル. 2019. 57. 6. 80-89
  • 菊川匡, 内山朋規, 本廣守, 西内翔. 国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略. 証券アナリストジャーナル. 2017. 55. 2. 69-80
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MISC (11件)：
  • Tomonori Uchiyama, Hiroshi Takahashi. Post-Payout-Announcement Drift in Japan. SSRN Electronic Journal. 2023
  • 内山朋規, 菊川匡. 債券運用におけるキャリー ・ ロールダウンのファクター投資. 企業年金. 2021. 2021. 11. 16-19
  • 内藤誠, 清水康弘, 内山朋規. 企業特性に基づく最適ポートフォリオ -機械学習アプローチ-. Working Paper. 2021
  • 内山朋規, 塩村賢史, 高田創, 原田喜美枝. 株価指数. 証券アナリストジャーナル. 2021. 59. 4. 6-23
  • 内山朋規, 瀧澤秀明, 菊川匡. 資産リターンの予測可能性と機械学習 -危険なデータマイニング-. オペレーションズ・リサーチ. 2020. 65. 7. 367-373
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書籍 (9件)：
  • 期待リターン
    金融財政事情研究会 2021 ISBN:9784322130782
  • ヘッジファンドのアクティブ投資戦略 : 効率的に非効率な市場
    金融財政事情研究会 2019 ISBN:9784322130621
  • 金融工学ハンドブック
    朝倉書店 2009 ISBN:9784254290103
  • 最新金融工学に学ぶ資産運用戦略
    東洋経済新報社 2008 ISBN:9784492654118
  • コモディティファイナンス
    日経BP社 2007 ISBN:9784822245436
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講演・口頭発表等 (42件)：
  • 機械学習と特性による通貨リターンの予測可能性-非線形性と相互作用の効果-
    (日本ファイナンス学会第5回秋季研究大会 2023)
  • 家計における自社株式の最適保有-動的ポートフォリオ選択問題からのアプローチ-
    (日本ファイナンス学会第31回大会 2023)
  • 年金運用における株式ホームバイアスのコスト
    (日本ファイナンス学会第4回秋季研究大会; 大阪大学中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023」 2023)
  • 機械学習と株式投資
    (第314回MPTフォーラム; 第26回東京ファイナンスフォーラム; 第17回日本統計学会春季集会 2023)
  • Announcement Effects of Dividend Increases and Share Repurchases: Evidence from the Japanese Market
    (JFA-PBFJ Special Issue Conference -Japanese Financial Market- 2022)
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学歴 (3件)：
  • - 2007 京都大学 大学院経済学研究科 博士後期課程
  • - 2000 青山学院大学 大学院国際政治経済学研究科 修士課程
  • - 1990 早稲田大学 教育学部 理学科 数学専修
学位 (1件)：
  • 博士(経済学) (京都大学)
経歴 (6件)：
  • 2015/10 - 現在 東京都立大学 経営学研究科 教授
  • 2009/10 - 2015/09 東京都立大学 経営学研究科 非常勤講師(兼任)
  • 2000/02 - 2015/09 野村證券 金融工学研究センター クオンツリサーチ
  • 2014/08 - 2014/12 滋賀大学 経済学部 非常勤講師(兼任)
  • 2005/08 - 2006/08 UCLA アンダーソンスクール 客員研究員(兼任)
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委員歴 (5件)：
  • 2022 - 現在 東京都 公金管理アドバイザリー会議 委員
  • 2020 - 現在 日本ファイナンス学会 理事
  • 2019 - 現在 企業年金連合会 資産運用諮問委員会 外部委員
  • 2018 - 現在 日本証券アナリスト協会 試験委員会委員
  • 2020/06 - 日本ファイナンス学会 第28回大会プログラム委員長
受賞 (1件)：
  • 2016 - 日本証券アナリスト協会 証券アナリストジャーナル賞
所属学会 (9件)：
日本経営財務研究学会 ,  European Finance Association ,  Western Finance Association ,  American Economic Association ,  日本証券アナリスト協会 ,  人工知能学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  Financial Management Association
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