文献

J-GLOBAL ID：201502200398812482   整理番号：15A0468279

3次までの積率を独立に特定できる非対称正規分布の表現-ブランド価値の分布の歪みの分析-

Expression for the skew normal distribution specifying up to third-order moments independently-Analysis of skewness of brand value-

著者 (3件)： 豊田秀樹 (早稲田大 文学学術院) ,  池原一哉 (早稲田大 グローバルエデュケーションセ) ,  吉田健一 (日経BPコンサルティング)
資料名： データ分析の理論と応用  (Bulletin of Data Analysis of Japanese Classification Society)
巻： 4  号： 1  ページ： 57-77  発行年： 2015年03月01日 
JST資料番号： F1108A  ISSN： 2186-4195  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本研究の目的は,3次までの積率を明示的にかつ独立に特定できる確率分布を構成することである。非対称正規分布の母数に変換を施して,平均・分散・歪度を直接パラメタライズできるように新たな確率密度関数を構成する。3次までの積率を独立に特定することで,(1)統計モデルの一部として組み込んだ際に,直接歪度を推定すること,(2)潜在変数(因子)の歪度を直接推定すること,(3)群間で歪度を比較することが可能となる。非対称正規分布とχ²分布に関するシミュレーション研究により,母数の推定における妥当性が確認された。また,歪度が観察されやすいブランド価値データに提案手法を適用した結果,集団間での3次までの積率の違いを細かく比較できることが示された。母数推定には,マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ推定を用い,サンプリング手法にはハミルトニアンモンテカルロ法を利用した。(著者抄録)

シソーラス用語： *正規分布 ,  非対称性 ,  *統計量 ,  *モンテカルロ法 ,  ハミルトニアン ,  *ブランド ,  シミュレーション ,  Bayes推定 ,  関数 ,  Markov連鎖 ,  標本抽出 ,  確率密度
準シソーラス用語： 歪度 ,  密度関数 ,  サンプリング【統計】

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

引用文献 (19件)：

• Arnold, B. C., & Beaver, R. J. (2004). Elliptical models subject to hidden truncation or selective sampling. In Genton, M. J. (Eds.), Skew-Elliptical Distributions and their Applications (pp.101-112). Chapman & Hall/CRC.
• Azzalini, A. (1985). A class of distributions which includes the normal ones. Scandinavian Journal of Statistics, 12, 171-178.
• Azzalini, A., & Capitanio, A. (1999). Statistical Applications of the Multivariate Skew Normal Distribution. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, 61, 579-602.
• Azzalini, A., & Valle, A. D. (1996). The multivariate skew-normal distribution. Biometrika, 83, 715-726.
• Azzalini, A., & Capitano, A. (2003). Distribution, generated by perturbation of symmetry with emphasis on a multivariate skew-t distribution. Journal of the Royal Statistical Society B, 65, 367-389.

タイトルに関連する用語 (8件)： 非対称 ,  正規分布 ,  表現 ,  ブランド ,  価値 ,  分布 ,  歪み ,  分析