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J-GLOBAL ID：201502200408138581   整理番号：15A0902770

確率論的遅延差分方程式のEuler-丸山近似解の信頼区間

Confidence Intervals for the Euler-Maruyama Approximate Solutions of Stochastic Delay Differential Equations

著者 (1件)： TAKAHASHI Hiroshi (Nihon Univ., Chiba, JPN)
資料名： Theoretical and Applied Mechanics Japan  (Theoretical and Applied Mechanics Japan)
巻： 63  ページ： 127-132  発行年： 2014年 
JST資料番号： G0568B  ISSN： 1348-0693  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： システムの将来の状態が,現在状態とそれらの過去の状態の両方に依存する,現象モデルに対して,確率論的遅延差分方程式(SDDE)が使用される。SDDEに対するいくつかの近似解が検討された。本稿で著者らは,SDDEに対するEuler-丸山近似解を調べ,また近似解の二乗平均誤差を推定する。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： 誤差 ,  *差分方程式 ,  信頼区間 ,  *確率過程 ,  静力学 ,  動力学 ,  rms誤差
準シソーラス用語： 二乗平均誤差 ,  応用力学

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (13件)：

• [1] M. Arriojasa, Y. Hub, S.E. Mohammedc and G. Papd: A delayed Black and Scholes\nformula, Stochastic Analysis and Applications, 25 (2007), 471-492.
• [2] E. Buckwar: Introduction to the numerical analysis of stochastic delay differential equations,\nJournal of Computational and Applied Mathematics, 125 (2000), 297-307.
• [3] Y. Hu, S.E.A. Mohammed and F. Yan: Discrete-time approximations of stochastic delay\nequations: The Milstein scheme, Annals of Probability, 32 (2004), 265-314.
• [4] K. Ishikawa: On the approximation of solutions of stochastic differential equtions with\nrandom delay (in Japanese), Master thesis in Keio University, 2013.
• [5] K. Itô and M. Nisio: On stationary solution of a stochastic differential equation, Journal\nof Mathematics of Kyoto University, 4 (1964), 1-75.

タイトルに関連する用語 (4件)： 遅延 ,  差分方程式 ,  近似解 ,  信頼区間