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J-GLOBAL ID：201502203243733438   整理番号：15A1009721

ある非定常なワイブル分布に従う時系列のベイズ最適な予測に関する一考察

On the Bayes Optimal Prediction of Time Series under a Nonstationary Weibull Distribution

著者 (2件)： 小泉大城 (小樽商大 商) ,  松嶋敏泰 (早稲田大 基幹理工)
資料名： 電子情報通信学会技術研究報告  (IEICE Technical Report (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers))
巻： 115  号： 137(IT2015 17-33)  ページ： 95-100  発行年： 2015年07月06日 
JST資料番号： S0532B  ISSN： 0913-5685  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ワイブル分布は,信頼性工学などにおいて利用される確率分布のひとつである。本研究では,形状パラメータが既知,尺度パラメータが未知のワイブル分布を仮定し,後者のパラメータがある種の非定常な確率分布に従うような時系列モデルを考える。本研究で扱う非定常なワイブル分布は,尺度パラメータの非定常性を表わす超パラメータをひとつ持ち,この超パラメータにより定常ワイブル分布がある種の非定常ワイブル分布に一般化されていることを示す。さらにこの非定常なワイブル分布のもとで,ベイズ決定理論の観点から予測問題を定式化し,ベイズ最適な予測アルゴリズムを導出する。このアルゴリズムによるベイズ最適な予測値は,損失関数に二乗誤差損失を定義し,形状パラメータと非定常性を表わす超パラメータが既知という条件下であれば,四則演算により解析的に計算可能である。またこの非定常なワイブル分布について,信頼性工学への応用という観点から若干の考察も試みる。(著者抄録)

シソーラス用語： *Weibull分布 ,  特性 ,  *時系列 ,  予測 ,  工学 ,  確率分布 ,  パラメータ ,  スケールパラメータ ,  モデル ,  *Bayes推定 ,  数値 ,  損失関数 ,  確率モデル ,  形状パラメータ ,  信頼性工学 ,  予測値 ,  *最適推定 ,  数学モデル
準シソーラス用語： *最適予測 ,  時系列モデル ,  *非定常性

分類 (1件)： 信頼性  (KB04040H)

引用文献 (10件)：

• 広瀬英雄,ワイブル分布の周辺,応用数理,vol.1,no.4,pp.312-325,1991年12月.
• 真壁肇,宮村鐡夫,鈴木和幸著,信頼性モデルの統計解析,共立出版,2003年.
• 貝瀬徹,強調知識情報を考慮したワイブル分布の階層ベイズモデルと計算量理論に基づくソフトウェアの信頼性解析,信学技報,R2012-61,pp.7-10,2012年11月.
• J.O.Berger, Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer-Verlag, New York,1985.
• 安田豪毅,野村亮,松嶋敏泰,パラメータが時間変化する情報源とその符号化に関する一考察,信学技報,IT2001-15,pp.25-30,2001年7月.

タイトルに関連する用語 (3件)： ワイブル分布 ,  時系列 ,  予測