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J-GLOBAL ID：201502204406452527   整理番号：15A1059620

資産利益率における非線形レバレッジ効果:日米の株式市場からの証拠

Nonlinear Leverage Effects in Asset Returns: Evidence from American and Japanese Stock Markets

著者 (3件)： USHIO Asahi (Keio Univ.) ,  MCALINN Kenichiro (Duke Univ.) ,  NAKATSUMA Teruo (Keio Univ.)
資料名： 統計関連学会連合大会講演報告集  (統計関連学会連合大会報告集)
巻： 2015  ページ： 75  発行年： 2015年09月 
JST資料番号： L1468A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

シソーラス用語： *株式市場 ,  *資本利益率 ,  管理 ,  確率モデル ,  *経済モデル ,  価格 ,  効果 ,  非線形性 ,  パラメータ推定 ,  濾波器 ,  *モンテカルロ法 ,  統計量 ,  学習アルゴリズム ,  *機械学習 ,  日本 ,  アメリカ合衆国
準シソーラス用語： *パーティクルフィルタ ,  *パーティクル学習 ,  *レバレッジ効果 ,  *確率的ボラティリティ ,  株価 ,  資産運用 ,  十分統計量 ,  *投資効果

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (6件)： 資産 ,  利益率 ,  非線形 ,  米 ,  株式市場 ,  証拠