動的資源ポートフォリオVaR(バリューアットリスク)の測定とブドウコピュラに基づく予測モデル【Powered by NICT】

Ma Feng; Wei Yu; Huang Dengshi

文献

J-GLOBAL ID：201502209773820968 整理番号：15A0987401

動的資源ポートフォリオVaR(バリューアットリスク)の測定とブドウコピュラに基づく予測モデル【Powered by NICT】

Measurement of dynamic stocks portfolio VaR and its forecasting model based on vine copula

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資料名：
巻： 35 号： 1 ページ： 26-36 発行年： 2015年
JST資料番号： C2070A ISSN： 1000-6788 CODEN： XGLSE2 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：中国 (CHN) 言語：中国語 (ZH)

例として十の最も重要な株式市場指標を用いて,本論文では,四ブドウコピュラモデル,Rブドウ,ブドウ,ブドウの木とRブドウ全てtを持つポートフォリオの予測VaR値を計算し,モンテカルロシミュレーションの圧延技術に基づいている。さらに,厳密なBacktesting法を用いて,四ブドウコピュラモデルのVaR予測の性能を比較した。経験的結果は,Rは等しい量または平均CVaRの条件下でVaR物質のポートフォリオの測定と予測で最良のモデルであることを示した。高分位数条件では,性能は良好であった。Dブドウの全予測精度はすべてのtcブドウの木とRブドウのそれより高かったが,ノード間のtのみコピュラときRブドウ全てtの性能は相対的に悪かった。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

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数値計算 , 利益管理 , 研究開発

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