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J-GLOBAL ID：201502210263483469   整理番号：15A1124545

ノンパラメトリック法に基づく銀行の運用リスク測度【Powered by NICT】

Operational risk measures for banks based on nonparametric methods

著者 (2件)： Wang Donghua (School of Business, East China Univ. of Sci. and Technol., Shanghai) ,  Xu Chi (School of Business, East China Univ. of Sci. and Technol., Shanghai)
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 18  号： 3  ページ： 104-113  発行年： 2015年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 金融機関と金融規制緩和のグローバルな競争により,商業銀行が注目の焦点となっている運用リスクの増加に直面している。商業銀行と他の金融機関にとってますます重要になってきている信頼できる運用リスク測定。本論文では,裾の重い分布に基づくノンパラメトリック法は,運転リスク測定に適用した。これらノンパラメトリック法の主な利点は,損失分布の形状に関する仮定でないことである。無意識誤って特定されたモデルによる推定偏差を回避した。一方,ヘビーテール分布の特性に応じて,損失分布の平均を推定するための新しい方法を提案し,調整平均値は損失分布の尾部に焦点を当てた。経験的結果は,調整平均値は右heavytailed分布の特性を持つサンプル平均,より適合性を超えることを実証した。本論文では,ノンパラメトリック法を採用し,一貫性があり普遍点とVaRのための区間推定を構築した。従来のVaRの過小評価の弱点を克服した。リスク測定精度を改善するための信頼区間を推定する三つの方法を検討した。結果として,DT(Data傾斜)区間推定が最良であることが判明した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 金融機関 ,  *ノンパラメトリック法 ,  緩和現象 ,  *銀行 ,  測定精度 ,  適応性 ,  *測度 ,  信頼区間
準シソーラス用語： 区間推定 ,  商業銀行 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (5件)： ノンパラメトリック法 ,  銀行 ,  運用 ,  リスク ,  測度