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J-GLOBAL ID：201502213772949816   整理番号：15A1333255

異なった金利満期による順列情報理論ツアー:Liborケース

A permutation information theory tour through different interest rate maturities: the Libor case

著者 (7件)： BARIVIERA Aurelio Fernandez (Univ. Rovira i Virgili, Reus, ESP) ,  GUERCIO Maria Belen (Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahia Blanca, ARG) ,  GUERCIO Maria Belen (Universidad Provincial de Sudoeste, Bahia Blanca, ARG) ,  MARTINEZ Lisana B. (Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahia Blanca, ARG) ,  MARTINEZ Lisana B. (Universidad Provincial de Sudoeste, Bahia Blanca, ARG) ,  ROSSO Osvaldo A. (Instituto Tecnologico de Buenos Aires (ITBA), Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ARG) ,  ROSSO Osvaldo A. (Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Alagoas, BRA)
資料名： Philosophical Transactions of the Royal Society A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences  (Philosophical Transactions of the Royal Society A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences)
巻： 373  号： 2056  ページ： 20150119,1-13  発行年： 2015年12月13日 
JST資料番号： D0317A  ISSN： 1364-503X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Libor(London Interbank Offered Rate:英国のロンドン市場での資金取引の銀行間の平均貸出金利)の確率的,カオス的なダイナミックスにおける変化を検出するため,情報理論数量詞をベースにした定量的方法について検討した。2001~2015年の期間中の英国ポンド,ユーロ,スイスフラン,日本円におけるオペレーションを参照し,7つの異なった満期に対するLibor金利を分析した。シャノンエントロピー,Fisher情報計量,確率分布関数評価を提示した。すべての通過のLiborは,他の満期からの異なったプロセスに支配されていることがわかった。

シソーラス用語： エントロピー ,  情報量 ,  *情報理論 ,  *利子 ,  確率分布 ,  貸出 ,  *英国 ,  市場
準シソーラス用語： Fisher情報計量 ,  Shannonエントロピー ,  ロンドン ,  金融市場 ,  金利

分類 (2件)： 情報工学基礎理論一般  (JB01000T) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金利 ,  満期 ,  順列 ,  情報理論 ,  ツアー