文献

J-GLOBAL ID：201502214163928477   整理番号：15A0990346

ジャンプと取引費用を持つヨーロピアンオプションのためのファジィ価格決定式【Powered by NICT】

Fuzzy Pricing Formula for European Options with Jumps and Transaction Costs

著者 (4件)： Xiao Shuang (Management School, Huazhong Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  Jian Ming (School of Mathematics and Statistics, Huazhong Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  Chen Aixiang (School of Mathematics and Statistics, Huazhong Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  Jian Bei (School of Software, Huazhong Univ. of Sci. and Technol., Wuhan)
資料名： Shuxuewuli Xuebao. A Ji  (Shuxuewuli Xuebao. A Ji)
巻： 35  号： 1  ページ： 118-130  発行年： 2015年 
JST資料番号： C2174A  ISSN： 1003-3998  CODEN： SWXUFO  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,ジャンプと取引コストによるヨーロッパ・オプションのためのファジィ価格決定問題,Mertonのジャンプ拡散モデルに基づいて考察した。ジャンプとトランザクションを用いた欧州コールオプションの価格決定式を推定し,次にそのファジィはファジィ数学的理論を適用することによって与えられる。また,ファジィ積分の助けを借りて得られた欧州コールオプション価格決定式のdisfuzzification法が望ま。最後に,セージコードで実行されるいくつかの具体的な数値解析例。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 決定問題 ,  *曖昧さ ,  *跳躍現象 ,  *価格決定 ,  数値解析 ,  ヨーロッパ
準シソーラス用語： オプション価格 ,  拡散モデル ,  *取引費用 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 数理物理学  (BA03000W) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (5件)： ジャンプ ,  取引費用 ,  オプション ,  ファジィ ,  価格決定