文献

J-GLOBAL ID：201502263619801822   整理番号：14A1248314

楕円分布の混合を持つポートフォリオの条件付き分散テール【Powered by NICT】

Tail Conditional Variance of Portfolio with Mixture of Elliptically Distributions

著者 (2件)： Jiang Chunfu (Coll. of Mathematics and Computational Sci.,Shenzhen Univ., Shenzhen) ,  Yang Yukuan (Coll. of Mathematics and Computational Sci.,Shenzhen Univ., Shenzhen)
資料名： Zhongguo Guanli Kexue  (Zhongguo Guanli Kexue)
巻： 21  号： 4  ページ： 17-26  発行年： 2013年 
JST資料番号： C5001A  ISSN： 1003-207X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： var,CVaRのようなダウンサイドリスク対策は尾のデータの分散を特性化し,極端な財務リスクを測定することで欠陥を持っているので,尾の条件付き分散,var.を超える損失の分散,尾部条件付き期待により動機付けられて,本論文で研究した。財務データのモデル化において多変量楕円分布と重要な重いテール分布の混合下でポートフォリオの尾部条件付き分散の陽的解を求めた。いくつかの数値例と最適ポートフォリオ選択に関する経験的応用について最後に提案した方法を説明した。その結果,極端なポートフォリオリスクをより良く制御するための投資家を助けることができる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *ポートフォリオ ,  リスク ,  モデリング
準シソーラス用語： ポートフォリオ選択 ,  投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 楕円 ,  分布 ,  ポートフォリオ ,  テール