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J-GLOBAL ID:201502274842706043   整理番号:14A1422678

PIDコントローラに基づく動的ポートフォリオモデル【Powered by NICT】

Dynamic portfolio model based on PID controller
著者 (2件):
資料名:
巻: 29  号:ページ: 287-291  発行年: 2014年 
JST資料番号: C2107A  ISSN: 1001-0920  CODEN: KYJUEF  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
抄録/ポイント:
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投資のプロセスでは,機関投資家や投資家は,それらが消失または期待損失の事象にあるときポートフォリオを調整するかどうか投資家が生じる。言い換えれば,投資家はポートフォリオは組合せが収入を得ることができる確実に設計し調整する。このアイデアに基づいて,PID制御器を用いて確立されている動的ポートフォリオモデル。モデルは制御変数としてポートフォリオ期待リターン率と与えられた収率間の誤差を,動的に証券ポートフォリオ重みを調整PID制御器を用いた,予想されるポートフォリオ収益率は与えられた収率に達する目標を達成する。シミュレーション結果は,動的ポートフォリオモデルによるポートフォリオ期待される回収率は投資の初めに決定される所定の再現を達成できることを示した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
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システム設計・解析 
タイトルに関連する用語 (3件):
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