抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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線形システムの確率的な最終状態の最適制御のシンセシ〓問題において表われるベルマンの偏微分方程式を取り扱っており,決定論的な増分に対するベルマンの方程式の解をもとにして,確率解の近似公式と概算式を求めている。また,数値解法も提案されており,特に一次元の場合を取り上げ,この時問題は第1種の積分方程式に帰着されることを示し,さらにこの場合にはいくつかの仮定を新たに付け加えることにより有限数値解法が得られることを述べている;参9