文献
J-GLOBAL ID：201602004862403781 整理番号：65A0000050
常微分方程式と確率微分方程式の関係
On the relation between ordinary and stochastic differential equations.
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WONG E
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ZAKAI M
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資料名：
Int J Eng Sci (International Journal of Engineering Science)
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巻：
3
号：
2
ページ：
213-229
発行年：
1965年
JST資料番号：
B0297A
ISSN：
0020-7225
資料種別：
逐次刊行物 (A)
記事区分：
原著論文
発行国：
イギリス (GBR)
抄録/ポイント：
抄録/ポイント
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ブラウン運動過程y
t
をふくむ確率微分方程式dx
t
=m〔x
t
,t〕dt+σ〔x
t
,t〕dy
t
についてx
t
(n)をy
t
の代りにn→∞でV
t
に収束するy
t
(n)を用いてブラウン運動を連続区分的線形近似した場合の常微分方程式の解とすると,x
t
(n)はx
t
に収束せず,別の確率微分方程式dx
t
=m〔x
t
,t〕dt+〓〔x
t
,t〕(∂σ〔x
t
,t〕/∂x
t
)dt+σ〔x
t
,t〕dy
t
の解に収束することを証明した;参9
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