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J-GLOBAL ID：201602015466301692   整理番号：69A0205181

確率制御における行列リカッティ方程式

On a matrix Riccati equation of stochastic control.

著者 (1件)： WONHAM W M
資料名： SIAM J Control (Soc Ind A  (SIAM Journal on Control (Society for Industrial and Applied Mathematics))
巻： 6  号： 4  ページ： 681-697  発行年： 1968年 
JST資料番号： B0653A  ISSN： 0036-1402  CODEN： JSMCA   資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA) 

抄録/ポイント： 線形系の最適問題において許価関数が二次評価であっても状態に依存する白色雑音が加えられると従来の行列リカッテイ方程式ではなく,もっと複雑なリカッテイ方程式の解法になる。一般化された時変数行列方程式の解の存在,唯一性,絶対連続性さらに正値性の性質が満たされる条件を導いている。さらに,定常の場合,方程式の係数行列が可制御性の条件などをみたす場合解の最終値が存在し,しかもそれが正値行列になることを証明している;参7

タイトルに関連する用語 (3件)： 確率制御 ,  行列 ,  方程式