抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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次のモデルをとりあげる.p=(p
1,...,p
j,...p
n)を,n次の対角行列とし,X
jのすべて可能な値に対して,Q(X
j)=p
jX
2j+q
j X
j≧0が成立っているとき,線型な拘束,AX=a
0,X≧0の下でquadraticな効用関数,Q(X)=X’pX+q’X(注X’,q’は夫夫X,qの転置ベクトル)を最小化する問題.これは輸送問題としてよく現われるものであるが,その解の探索は必ずしも容易ではない.ここでは特殊な場合の解法例を示す