文献

J-GLOBAL ID：201602017703514291   整理番号：64A0241892

講座・モンテカルロ・シミュレーションにおける乱数発生と分散減少法 I

著者 (1件)： 高橋磐郎
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 9  号： 3  ページ： 205-209  発行年： 1964年 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA   資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 文献レビュー  発行国： 日本 (JPN) 

抄録/ポイント： シミュレーションとは現実の現象を数値的にまねることによって現実の様想についての数値的な情報を得ようとする実験方法で,現象が偶然変動をふくめば乱数を用いねばならない。モンテカルロ法とは乱数を利用する数値解析の1方法で,本講座では乱数の発生の技術と,推定の能率を高めるための分散減少法とについて述べる。まず一様乱数発生の問題点よりはいり,乱数の特性,平方採中法による乱数系列の様相,合同法の周期および合同法における他の特性について解説する;表5 参7

タイトルに関連する用語 (3件)： モンテカルロ ,  シミュレーション ,  乱数発生