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J-GLOBAL ID：201602018786825044   整理番号：72A0342702

カルマン・フィルタによる経済的時系列の予測

Prediction of economic time-series by means of the Kalman filter.

著者 (1件)： VISHWAKARMA K P
資料名： Int J Syst Sci  (International Journal of Systems Science)
巻： 1  号： 1  ページ： 25-32  発行年： 1970年 
JST資料番号： E0522A  ISSN： 0020-7721  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 時系列の予測技術としてのカルマン・フィルタの使用と,その最適適応予測との類似についてのべる。傾向と傾向変動と確率誤差からなる単一時系列に対して,このフィルタがTheil-Nerlove。Wangによって与えられた最適適応予測と同一の予測を与えることをしめす。フィルタの使用の説明と解析的結果の検証のために数値例を与える;写図1表1参6

シソーラス用語： Kalmanフィルタ ,  経済予測 ,  時系列

タイトルに関連する用語 (3件)： 経済 ,  時系列 ,  予測